Родина Н.С.
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК-ДОХОДНОСТЬ В ПОРТФЕЛЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАХ ИНДЕКСНЫХ МЕРАХ РИСКА *
Аннотация:
в данной статье рассматривается математический подход в определении рисков и доходностей портфеля ценных бумаг, осуществляется расчет значения рисковой стоимости, выведены правила для отбора и оценки мер риска и т.д.
Ключевые слова:
инвестиционный портфель, риск, доходность, оценка рисков, инвариантные когерентные меры риска
Множество исследователей занимались формированием интегральных показателей, учитывающих как присутствие риска, так и наличие доходности, при этом называя их мерой риска. Пусть имеется множество портфелей D, каждое из которых способно повлечь определенный инвестиционный результат из R. С точки зрения математики, признано существование некоего отображения u: D → R такого, что каждое d ∈ D получает в однозначное соответствие r ∈ R, а именно r = u(d). Задавая на P = {pd, d ∈ D} отдельный вещественно-значимый функционал
Номер журнала Вестник науки №5 (14) том 2
Ссылка для цитирования:
Родина Н.С. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСК-ДОХОДНОСТЬ В ПОРТФЕЛЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВАХ ИНДЕКСНЫХ МЕРАХ РИСКА // Вестник науки №5 (14) том 2. С. 80 - 82. 2019 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/1227 (дата обращения: 26.04.2024 г.)
Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2019. 16+