'
Научный журнал «Вестник науки»

Режим работы с 09:00 по 23:00

zhurnal@vestnik-nauki.com

Информационное письмо

  1. Главная
  2. Архив
  3. Вестник науки №5 (14) том 2
  4. Научная статья № 16

Просмотры  96 просмотров

Чичуленков Д.А., Милешкина Е.И.

  


ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ *

  


Аннотация:
в условиях реализации макроэкономических шоков и повышении рисков банковского сектора повышаются требования по предупреждению ухудшения финансовой устойчивости коммерческих банков. В данной статье рассматриваются требования к разработке планов восстановления финансовой устойчивости (планов самооздоровления), подходы к анализу эффективности разрабатываемых банками мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости, а также возможности использования стресс-тестирования в этом процессе   

Ключевые слова:
план восстановления финансовой устойчивости, стресс-тестирование, коммерческие банки   


За последние годы банковская система стала самым изменяемым элементом финансовой системы. Новые вызовы диктуют банкам новые условия деятельности, появляется острая необходимость укрепления финансовой устойчивости банков. Поскольку основной характерной чертой российской модели финансовой системы является доминирование банков над некредитными финансовыми компаниями, то крайне важно для экономики страны, чтобы банковская система была устойчива. Влияние банков на экономику страны трудно недооценить, по данным Банка России активы банков составляют на конец 2018 г. активы банков 91,4% от ВВП, в то время как доли других крупных участников – НПФ, субъектов страхового дела и СЧА ПИФ – составили только 4,0; 2,5 и 3,2% от ВВП соответственно. Для оценки финансовой устойчивости российских банков Банк России предлагает рассматривать группы показателей оценки капитала, активов, качества управления банком, доходности и ликвидности. Однако кризисы последних лет показывают, что требования Банка России, их постоянное ужесточение в части оценки экономического положения банков являются недостаточными и оказываются запаздывающими. Банкротство или санация банков наносит ущерб не только вкладчикам, которые вынуждены нести потери в результате крупномасштабных рисковых операций банков, но и экономике страны, увеличивая расходы общества на спасение слабых банков в результате их недобросовестного ведения бизнеса. Государство вынуждено санировать некоторые банки в ущерб экономической обоснованности, поскольку они оказываются значимыми для финансовой системы. Так, по данным исследования Fitch потери для государства в результате санации банков минимум на 0,5 трлн руб. превышают возможное потери случае банкротства таких банков. В конечном итоге, банки, как виновники подобного рода последствий, для экономики, собственники и менеджеры таких банков почти ничем не рискуют. За 11 лет, которые Агентство по страхованию вкладов судится с менеджерами банков, оно получило решения о взыскании только 101,6 млрд руб., тогда как реально удалось получить лишь 180 млн руб., или 0,18%. Потери компенсирует государство за счет эмиссии денег, которые пойдут на санацию, и Агентство по страхованию вкладов на страховые выплаты. При такой системе банки не заинтересованы в создании и отработке системы мониторинга собственной деятельности для выявления зон риска, недостатков и недочетов во внутренних системах банка для своевременного и оперативного реагирования. Но, как мы видим, система выявления и мониторинга тревожных сигналов и механизм своевременного реагирования на них не разрабатываются или не работают безотказно. В этом свете международные регуляторы и Банк России, следуя общемировым трендам, не могли остаться в стороне и начали проводить активную работу по разработке стандартов и методик для составления планов восстановления финансовой устойчивости банка (далее – ПВФУ). 

  


Полная версия статьи PDF

Номер журнала Вестник науки №5 (14) том 2

  


Ссылка для цитирования:

Чичуленков Д.А., Милешкина Е.И. ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ // Вестник науки №5 (14) том 2. С. 94 - 104. 2019 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/1231 (дата обращения: 28.03.2024 г.)


Альтернативная ссылка латинскими символами: vestnik-nauki.com/article/1231



Нашли грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики) ?
- напишите письмо в редакцию журнала: zhurnal@vestnik-nauki.com


Вестник науки СМИ ЭЛ № ФС 77 - 84401 © 2019.    16+




* В выпусках журнала могут упоминаться организации (Meta, Facebook, Instagram) в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 'О противодействии экстремистской деятельности' (далее - Федеральный закон 'О противодействии экстремистской деятельности'), или об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.