Шпунтов Д.С., Кабанова Н.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ *
Аннотация:
в статье рассматриваются основные характеристики рисков, связанных с банковским кредитованием юридических лиц в России. Анализируются различные виды кредитного риска. Обсуждается влияние этих рисков на финансовую стабильность и устойчивость банков. Выводы подчеркивают важность эффективного управления рисками для обеспечения прибыльности и непрерывности кредитной деятельности банков.
Ключевые слова:
банковское кредитование, корпоративное кредитование, юридические лица, кредитный риск, финансовая стабильность, управление рисками
Банковское кредитование юридических лиц представляет собой совокупность экономических отношений между заемщиком (юридическим лицом) и кредитором (кредитной организацией), осуществляемых в денежной форме на условиях срочности, возвратности и платности [3]. Это сложный процесс, сопряженный со значительными рисками для кредитной организации. Риски банковского кредитования юридических лиц определяются множеством факторов, включая экономические и политические условия, волатильность рынка, кредитоспособность заемщика и качество обеспечения. Понимание и управление этими рисками имеют решающее значение для поддержания финансовой стабильности банков и обеспечения непрерывности их кредитной деятельности.Основным видом риска при банковском кредитовании юридических лиц в России является кредитный риск, который возникает вследствие возможности дефолта заемщика [2]. Кредитный риск представляет собой угрозу убытков для кредиторов из-за невыполнения клиентами (заемщиками) своих обязательств. Этот риск определяется кредитоспособностью заемщика и обычно оценивается на основе как финансовых, так и нефинансовых показателей [1].По своей природе кредитный риск является многосоставным и включает в себя несколько различных видов риска, они отображены на рисунке 1.Рисунок 1. Классификация кредитных рисков.Первый – риск непогашения кредита, при котором заемщик может не выполнить свои обязательства, что приведет к финансовым потерям для кредитора. Этот риск оценивается с учетом кредитоспособности, финансовых и операционных рисков заемщика, а также наличия обеспечения или гарантий.Второй значительный риск – риск ликвидности, связанный с неспособностью банка выполнить свои обязательства из-за нехватки денежных средств или рыночных активов. Он определяется сроками погашения кредитов и депозитов, наличием ликвидных активов и способностью банка привлекать средства.Третий – риск обеспечения кредита, возникающий из-за потенциальных проблем с предоставлением достаточного обеспечения. Кредиторы оценивают стоимость и качество залога, его покрытие относительно суммы кредита и надежность гарантий.Четвертый – деловой риск, связанный с неопределенностями и проблемами в бизнесе заемщика, которые могут повлиять на его способность погасить кредит. Кредиторы анализируют рыночные условия, отраслевые тенденции, конкуренцию и законодательные изменения для оценки этого риска.Пятый – риск кредитоспособности заемщика, который может оказаться неспособным выполнить свои обязательства из-за финансовой нестабильности или плохой кредитной истории. Кредиторы учитывают финансовое состояние заемщика, историю погашения задолженности и отраслевые условия. Наконец, валютные, процентные и инфляционные риски также являются важными факторами. Валютный риск возникает при наличии доходов или активов заемщика в иностранной валюте, процентный риск связан с изменениями процентных ставок, а инфляционный риск – с уменьшением реальной стоимости кредита из-за роста цен.Эффективное управление рисками в корпоративном кредитовании включает использование различных методов и инструментов. Для минимизации кредитного риска кредиторы проводят тщательный анализ финансового состояния заемщика, требуют обеспечения и гарантий, а также устанавливают жесткие условия кредитования. Управление риском ликвидности требует поддержания адекватного уровня ликвидных активов и диверсификации источников финансирования. Для управления риском обеспечения кредита кредиторы оценивают качество и стоимость залога, а также его ликвидность. Деловой риск управляется через мониторинг рыночных условий и адаптацию кредитной политики в соответствии с изменяющимися экономическими и отраслевыми тенденциями. Риск кредитоспособности заемщика снижается путем регулярного мониторинга финансовых показателей и кредитной истории. Управление валютными, процентными и инфляционными рисками включает использование хеджирования, регулирование структуры кредитного портфеля и адаптацию условий кредитования в соответствии с изменениями макроэкономической среды. Среди конкретных способов выделяют: диверсификацию кредитного портфеля, секьюритизацию, создание резервов коммерческим банком, лимитирование и предупреждение кредитного риска [4].Резюмируя изложенное, отметим, что банковское кредитование юридических лиц в России сопряжено с кредитными рисками, которые требуют надлежащей идентификации, измерения и управления. Эффективное управление этими рисками является ключевым фактором для поддержания финансовой стабильности и прибыльности банков, а также для обеспечения устойчивости и непрерывности их кредитной деятельности.
Номер журнала Вестник науки №7 (76) том 1
Ссылка для цитирования:
Шпунтов Д.С., Кабанова Н.А. ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ // Вестник науки №7 (76) том 1. С. 199 - 203. 2024 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/16628 (дата обращения: 16.05.2025 г.)
Вестник науки © 2024. 16+